Satoria — Giao dịch chứng khoán theo công thức & Backtest

Tín hiệu VN100 (30 ngày)152 đang mở · Mới nhất: NAB (26/10/2026)

Lãi ròng TB / lệnh (VN100 · 5Y)+0,53%Trung bình 98/100 mã có tín hiệu (sau phí 0,40%)

Tỷ lệ thắng TB (VN100 · 5Y)35,32%Tổng mẫu 1.811 lệnh trong 5 năm

Top 1 hiệu quả (S2 · 5Y)GEE +13,87%Thắng 50% · 10 lệnh

Tín hiệu mua VN100 trong 30 ngày

Tổng 15 tín hiệu · 2 vị thế đang mở

Ngày tín hiệu	Mã	Giá mua	Giá hiện tại / bán	Trạng thái	Lãi ròng
26/10/2026	NAB	12.550	12.600	Đang mở	0%
26/10/2026	VGC	46.200	44.600	Đã đóng	-3,85%
26/10/2026	VJC	132.000	132.200	Đang mở	-0,25%
22/10/2026	DCM	35.250	33.700	Đã đóng	-4,78%
22/10/2026	GEE	73.000	67.000	Đã đóng	-8,59%
21/10/2026	FRT	152.500	147.100	Đã đóng	-3,93%
21/10/2026	HAG	14.650	14.450	Đã đóng	-1,76%
21/10/2026	MSN	74.100	71.400	Đã đóng	-4,03%
21/10/2026	MWG	76.300	73.800	Đã đóng	-3,66%
14/10/2026	TCB	21.966,67	21.550	Đã đóng	-2,29%
12/10/2026	SBT	22.900	22.700	Đã đóng	-1,27%
08/10/2026	MCH	143.300	139.000	Đã đóng	-3,39%
08/10/2026	PLX	38.000	35.700	Đã đóng	-6,43%
06/10/2026	PVT	24.850	24.500	Đã đóng	-1,8%
05/10/2026	DGW	47.950	45.900	Đã đóng	-4,66%

Xếp hạng VN100

Hiệu quả 5 năm · VN100 · đến 03/11/2026

#	Mã	Giá	Lãi TB	Thắng	Lệnh
1	GEE	63.300	+13,87%	50%	10
2	VIX	11.800	+12,96%	47,1%	17
3	BSR	26.300	+9,49%	60%	5
4	VTP	45.300	+9,44%	50%	6
5	CII	12.950	+6,96%	46,2%	13
6	VIC	234.000	+6,72%	50%	16
7	GEX	21.500	+4,36%	25%	20
8	TCX	26.500	+3,83%	100%	4
9	BAF	30.800	+3,5%	52,4%	21
10	LPB	34.700	+3,48%	54,5%	22
11	HAG	13.750	+3,42%	43,5%	23
12	CTS	21.550	+3,23%	58,8%	17
13	FRT	138.300	+2,91%	41,7%	24
14	GAS	75.400	+2,77%	31,6%	19
15	TAL	20.900	+2,51%	40%	5
16	VPB	21.200	+2,49%	27,8%	18
17	SSI	19.150	+2,45%	47,6%	21
18	PLX	33.000	+2,41%	31,6%	19
19	SHB	10.450	+2,37%	37,5%	16
20	MSB	16.200	+1,94%	52,6%	19
21	TPB	12.500	+1,75%	32,1%	28
22	CTG	30.050	+1,72%	43,5%	23
23	MBB	18.900	+1,71%	47,6%	21
24	EVF	11.500	+1,52%	30%	10
25	VRE	23.150	+1,46%	20%	10
26	HDB	21.800	+1,07%	35,3%	34
27	VCK	27.200	+0,99%	66,7%	3
28	CTR	65.600	+0,98%	45,5%	22
29	CTD	65.500	+0,88%	34,6%	26
30	FTS	18.600	+0,84%	35,3%	17
31	FPT	50.400	+0,83%	40%	30
32	HPG	21.250	+0,81%	31,6%	19
33	DSE	19.700	+0,72%	40%	5
34	MWG	72.300	+0,69%	54,5%	22
35	TCH	11.950	+0,63%	30,4%	23
36	KDC	50.200	+0,61%	42,9%	7
37	POW	12.000	+0,54%	40%	15
38	VCB	53.500	+0,41%	50%	16
39	NVL	10.250	+0,39%	41,7%	12
40	VHM	61.900	+0,34%	43,8%	16
41	SIP	47.900	+0,29%	53,8%	13
42	VCI	18.950	+0,07%	41,2%	17
43	BID	31.700	+0,01%	22,2%	18
44	VND	13.050	-0,03%	27,8%	18
45	DXG	9.900	-0,08%	19%	21
46	KDH	13.000	-0,1%	31,8%	22
47	PVD	17.450	-0,2%	25%	24
48	MSN	69.400	-0,26%	42,9%	21
49	BVH	62.400	-0,28%	31,6%	19
50	DGW	38.400	-0,3%	47,1%	17
51	DIG	9.500	-0,3%	19%	21
52	VIB	13.900	-0,3%	31,6%	19
53	PAN	16.700	-0,35%	32,3%	31
54	VGC	40.000	-0,35%	31,6%	19
55	PNJ	14.750	-0,36%	40,9%	22
56	ACB	20.250	-0,47%	23,8%	21
57	EIB	16.050	-0,49%	46,7%	15
58	NT2	21.800	-0,51%	27,3%	22
59	STB	66.600	-0,54%	33,3%	33
60	TCB	21.400	-0,61%	33,3%	24
61	PDR	11.050	-0,65%	27,3%	22
62	HHV	9.270	-0,68%	26,3%	19
63	CMG	17.500	-0,71%	45%	20
64	NKG	12.100	-0,86%	33,3%	15
65	VJC	132.200	-0,95%	18,8%	16
66	DBC	15.200	-1,01%	29,2%	24
67	GVR	29.600	-1,02%	37,5%	24
68	HSG	10.700	-1,02%	22,2%	18
69	VCG	15.200	-1,03%	36,4%	22
70	HCM	23.600	-1,1%	40%	20
71	KBC	26.250	-1,15%	35,7%	14
72	OCB	10.600	-1,19%	31,2%	16
73	HDG	14.650	-1,26%	32,1%	28
74	BWE	41.800	-1,3%	26,3%	19
75	DPM	19.250	-1,32%	26,1%	23
76	BCM	37.100	-1,34%	21,1%	19
77	MCH	133.500	-1,35%	20%	5
78	HT1	12.800	-1,41%	24%	25
79	NLG	20.900	-1,43%	27,8%	18
80	PHR	29.050	-1,43%	43,5%	23
81	KOS	4.060	-1,44%	27,8%	18
82	SAB	41.950	-1,5%	20%	15
83	REE	44.850	-1,55%	21,1%	19
84	PVT	20.800	-1,64%	17,4%	23
85	VNM	56.300	-1,68%	30%	10
86	VHC	48.050	-1,69%	36,8%	19
87	BSI	27.700	-1,71%	23,5%	17
88	GMD	49.700	-1,82%	29,4%	17
89	VPI	59.200	-1,98%	8,6%	35
90	DCM	32.650	-2,04%	31,6%	19
91	VSC	12.900	-2,17%	36,4%	11
92	PC1	18.350	-2,25%	23,1%	26
93	BMP	135.300	-2,42%	21,7%	23
94	NAB	12.600	-3,02%	18,8%	16
95	SSB	15.000	-3,06%	25%	8
96	SBT	20.800	-3,11%	45,8%	24
97	SJS	53.800	-3,2%	8,3%	12
98	ANV	16.900	-4,39%	16,7%	18
—	VPX	22.250	0%	0%	0
—	VPL	—	Chưa có dữ liệu	—	0

Chi tiết bộ công thức S1 & S2 và quy tắc Backtest

Nguyên tắc định lượng đang vận hành trực tiếp trên hệ thống Satoria (tính toán tự động lúc 15:30 các ngày giao dịch).

SETUP S1 · REVERSAL

S1 · Bắt đáy quá bán (Oversold Reversal)

Săn nhịp phục hồi đảo chiều sau đợt điều chỉnh sâu khi cổ phiếu vừa rơi vào vùng quá bán dưới đường xu hướng dài hạn MA200 và dòng tiền bắt đầu quay lại (MACD cắt lên).

Chỉ báo kỹ thuật: SMA(200) giá đóng cửa · RSI(14) theo chuẩn Wilder · MACD(12, 26, 9)
Điều kiện Mua (Thỏa đồng thời cả 3 ở phiên T): Dưới xu hướng dài hạn: Giá đóng cửa phiên T nằm dưới đường MA(200) (Close < MA200).
Vừa chạm vùng quá bán: Chỉ số RSI(14) thấp nhất trong 5 phiên gần nhất (từ T-4 đến T) nhỏ hơn 30.
Xác nhận đảo chiều: Đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu (Signal) tại phiên T.
Điều kiện Bán & Quản trị rủi ro: Chiến lược nắm giữ theo chu kỳ phục hồi: vị thế giữ mở (định giá theo thị giá đóng cửa gần nhất) cho đến khi chạm mức cắt lỗ (Stop-loss −7% / −10% / −15%) do người dùng chọn.

SETUP S2 · MOMENTUM

S2 · Đà tăng MACD (MACD Momentum)

Đang chọn

Giao dịch thuận xu hướng (Trend-following) khi động lượng trung hạn đã ở vùng dương và xuất hiện nhịp bứt phá mới, tự động chốt lời/đóng lệnh khi đà tăng suy yếu.

Chỉ báo kỹ thuật: MACD(12, 26, 9) tính trên giá đóng cửa điều chỉnh (EMA 12, EMA 26, Signal EMA 9)
Điều kiện Mua (Thỏa đồng thời ở phiên T): Tín hiệu bứt phá: Đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu (Signal) tại phiên T.
Bộ lọc xu hướng dương: Giá trị MACD > 0 ngay tại phiên cắt lên (xác nhận xu hướng tăng chủ đạo).
Điều kiện Bán & Quản trị rủi ro: Đóng vị thế theo điều kiện nào đến trước: (1) Chạm mức cắt lỗ (Stop-loss) ngay trong phiên, hoặc (2) Đường MACD cắt xuống dưới đường Signal lúc đóng cửa phiên J → bán ở giá mở cửa phiên J+1.

BACKTEST ENGINE SPEC

Cơ chế khớp lệnh, phân bổ vốn & phí giao dịch

Mô phỏng sát quy tắc thị trường cơ sở HOSE/HNX để tránh sai số nhìn trước tương lai (look-ahead bias).

Giá khớp lệnh (Chống Look-ahead Bias): Tín hiệu xác nhận khi đóng cửa phiên T → lệnh Mua luôn khớp tại giá mở cửa phiên kế tiếp (T+1). Tín hiệu ở phiên cuối cùng chưa có phiên T+1 sẽ chưa mở vị thế.
Phân bổ vốn & Lô chẵn 100 cổ phiếu: Mỗi tín hiệu được cấp độc lập một khoản vốn cố định (mặc định 100.000.000 ₫), khối lượng mua làm tròn xuống theo lô chẵn 100 cổ phiếu sàn HOSE.
Biểu phí & Thuế (~0,40% hai chiều): Trừ trực tiếp vào P&L ròng: Phí mua 0,15% · Phí bán 0,15% · Thuế TNCN chiều bán 0,10%. Số liệu phản ánh hiệu quả từng tín hiệu độc lập (không phải lợi nhuận gộp danh mục).